我行完成首单外汇掉期交易业务
发布时间:2020.09.28
我行完成首单外汇掉期交易业务
2019年，我行获得银行间外汇衍生品交易资格，今年上半年完成外汇掉期管理办法制定及系统建设，8月完成衍生品限额指标修订工作，现已与15家机构签署NAFMII协议，并与交通银行签署净额清算代理行协议。
9月15日，我行与中国银行完成首笔外汇掉期业务，名义本金面额500万美元，期限6个月，掉期点824，掉期利率2.4133%，清算方式为双边全额清算。
首单外汇掉期业务的达成，为我行未来衍生品业务的全面开展做好了准备工作。外汇掉期业务的推进有助于我行精细化管理本外币资产负债，一方面在人民币流动性紧张、资金价格较高时，可利用外汇掉期提前布局，降低我行人民币负债成本；另一方面为掉期自营交易的拓展打下坚实基础。
（金融市场总部 徐佳钰）
