我行首单人民币利率互换交易业务落地

我行首单人民币利率互换交易业务落地

近日，我行与苏州农商银行完成首单利率互换业务，名义本金面额5000万元，期限1年，浮动利率基准为7天回购定盘利率（FR007），清算方式为上海清算所集中清算。该单业务的成功落地，为未来我行衍生品业务的全面开展创造了良好开局。

开展人民币利率互换业务有助于推动我行资产负债管理精细化，可在流动性紧张到来前，为我行提前布局并锁定资金成本，同时，在利率上行周期中，还可为我行对冲长期限资产的利率风险。

我行于2019年获得银行间利率互换交易资格，今年上半年顺利完成利率互换相关管理制度的制定及系统建设，与部分机构完成NAFMII协议签署，并与交通银行签署清算代理行协议。下阶段，金融市场总部将继续拓展人民币利率互换交易对手，借助该工具开展多策略交易，发展投资策略库，努力提升新业务品种的参与度，持续推进交易银行建设，推动我行衍生品业务健康稳健发展。

                            （金融市场总部  唐  榕）